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Riesgo de Crédito

Riesgo de Crédito

La medición del riesgo de crédito de una institución financiera permite la determinación de la calidad crediticia de los acreditados. Mediante la cuantificación de la probabilidad de incumplimiento de los deudores y la severidad de las pérdidas en caso de que el cliente caiga en incumplimiento (default) se puede especificar el riesgo de crédito de una cartera de préstamos.

Estos modelos permiten a las instituciones financieras contar con una herramienta que identifique, agregue, mida y administre el riesgo de crédito tanto a nivel de la cartera de préstamos , como por cada tipo de cartera o producto.

El objetivo de la asesoría es el desarrollo del modelo IRB y la implementación del software de Riesgo de Crédito, el cual se encuentre en función de la regulación normativa y de las mejores prácticas a nivel internacional.

Objetivos:

  • Usar técnicas estadísticas adecuadas para la generación de los modelos.
  • Jerarquizar a los clientes de la Institución de acuerdo a su riesgo de incumplimiento.
  • Optimizar el manejo de la cartera con los modelos de riesgo de crédito.

Metodología

La elaboración de un modelo scoring contempla los siguientes pasos:

  • Selección de la muestra de análisis
  • Definición de buenos y malos,
  • Selección de las variables explicativas para el modelo discriminante
  • Construcción del modelo discriminante
  • Validación y monitoreo del modelo discriminante.